الحد الأقصى للتراجع (MDD) هوأقصى خسارة ملحوظة من ذروة إلى قاع محفظة، قبل الوصول إلى ذروة جديدة. الحد الأقصى للتراجع هو مؤشر على مخاطر الجانب السلبي خلال فترة زمنية محددة.
كيف يتم حساب الحد الأقصى للتراجع؟
الحد الأقصى للتراجع (MDD) يقيس الحد الأقصى للانخفاض في قيمة الاستثمار ، كما هو موضح فيالفرق بين قيمة أدنى قاع وقيمة أعلى قمة قبل القاع.
ما هي نسبة MDD الجيدة؟
تعتبر نسبة CAR / MDD البالغةأكثر من 1نظامًا جيدًا. إذا كانت نسبة CAR / MDD الخاصة بك هي 1 ، فهذا يعني أنه من المحتمل أن تخسر كل ما كسبته ، لأن عوائدك وسحوباتك هي نفسها.
ما هي مدة التراجع القصوى؟
أقصى مدة للتراجع هيالأسوأ (الأقصى / الأطول) مقدار الوقت الذي شهده الاستثمار بين الذروة (أعلى مستويات الأسهم). يفترض الكثير أن Max DD Duration هي طول الفترة الزمنية بين الارتفاعات الجديدة التي حدث خلالها أقصى DD (المقدار).
ما هو العائد الجيد على الحد الأقصى للتراجع؟
RoMaD في السياق
من الناحية العملية ، يرغب المستثمرون في رؤية الحد الأقصىالتراجع الذي يمثل نصف عائد المحفظة السنوي أو أقل. هذا يعني أنه إذا كان الحد الأقصى للتراجع 10٪ خلال فترة معينة ، فإن المستثمرين يريدون عائدًا بنسبة 20٪ (RoMaD=2). لذلك كلما زادت عمليات السحب في الصندوق ، زادت توقعات العوائد.
