لذا فإن اختبار الثبات مهم جدًالأن النتائج الكاملة للانحدار قد تكون ملفقة. … بطريقة رسمية تسمى السلسلة ثابتة إذا كانت تفي بثلاثة شروط ، وإلا ستكون سلسلة غير ثابتة.
لماذا نقوم باختبار الثبات في المتسلسلة الزمنية؟
يمكنهم فقط استخداملإبلاغ الدرجة إلىالتي يمكن رفض فرضية فارغة أو عدم رفضها. يجب تفسير النتيجة حتى تكون مشكلة معينة ذات مغزى. ومع ذلك ، فإنها توفر فحصًا سريعًا ودليلًا تأكيديًا على أن السلاسل الزمنية ثابتة أو غير ثابتة.
ما هو اختبار الثبات؟
هناك طريقتان مختلفتان: اختبارات الثبات مثلاختبار KPSS الذي يعتبر فرضية فارغة H0 بأن السلسلة ثابتة، واختبارات جذر الوحدة ، مثل Dickey- اختبار Fuller ونسخته المعززة ، اختبار Dickey-Fuller المعزز (ADF) ، أو اختبار Phillips-Perron (PP) ، والذي من أجله يتم إلغاء …
هل تحتاج إلى اختبار الثبات في بيانات السلاسل الزمنية؟
بشكل عام ،نعم. إذا كان لديك اتجاه واضح وموسمية في سلسلتك الزمنية ، فقم بنمذجة هذه المكونات ، وقم بإزالتها من الملاحظات ، ثم قم بتدريب النماذج على القيم المتبقية. إذا قمنا بملاءمة نموذج ثابت للبيانات ، فإننا نفترض أن بياناتنا هي تحقيق لعملية ثابتة.
لماذا نقوم باختبار جذر الوحدة؟
اختبارات جذر الوحدة هي اختباراتللثبات في سلسلة زمنية. السلاسل الزمنية لها ثبات إذا لم يتسبب التحول في الوقت في تغيير شكل التوزيع ؛ تعد جذور الوحدة أحد أسباب عدم الثبات. تُعرف هذه الاختبارات بـلها قوة إحصائية منخفضة.
